基于Copula的商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量模型及其應(yīng)用.pdf

1、分類號：F224密級：無學(xué)校代碼：10414學(xué)號：2009010847碩士研究生學(xué)位論文碩士研究生學(xué)位論文基于基于CopulaCopula的商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量的商業(yè)銀行操作風(fēng)險度量模型及其應(yīng)用模型及其應(yīng)用OperationalperationalRisiskMeasurementeasurementModelModelffCommercialommercialBankanksBasedasedononCopulaopulaItstsA

2、pplicationpplication謝銓謝銓院所：數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院導(dǎo)師姓名：明瑞星學(xué)科專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計研究方向：風(fēng)險管理二○一二年六月I摘要巴塞爾《新資本協(xié)議》明確地提出把商業(yè)銀行操作風(fēng)險納入風(fēng)險量化和監(jiān)管領(lǐng)域.繼信用風(fēng)險和市場風(fēng)險之后操作風(fēng)險成為了商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險之一.本文首先應(yīng)用極值理論中的POT模型對損失分布法LDA進(jìn)行改進(jìn)并計算得出我國商業(yè)銀行的兩類主要操作風(fēng)險（內(nèi)部欺詐與外部欺詐）的損失分布以及用于度量兩者風(fēng)

3、險大小的VaR值在有效捕捉損失厚尾性的同時遵循了操作風(fēng)險準(zhǔn)備資本計提的規(guī)律然后為便于比較分析論文運用三種Copula函數(shù)來分別構(gòu)造內(nèi)外部欺詐損失間的相關(guān)性結(jié)構(gòu)并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建用于計算內(nèi)外部欺詐聯(lián)合損失分布VaR值的Copula模型.最后在實證研究中本文分別利用三種Copula模型與傳統(tǒng)計量模型相比較后發(fā)現(xiàn)基于GumbelCopula的模型能夠最有效地降低VaR且降幅為11%以上這讓銀行有效地降低了計提的監(jiān)管資本增加了資金的流動性.關(guān)鍵詞