基于KMV模型的我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前我國商業(yè)銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)之一,銀行大量不良資產(chǎn)和國外銀行的競(jìng)爭(zhēng),使得提高銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平成為我國銀行業(yè)面臨的重要課題。隨著2004年新巴塞爾資本協(xié)議的出臺(tái),信用風(fēng)險(xiǎn)的管理經(jīng)歷著一場(chǎng)革命,并且涌現(xiàn)出了大量具有代表性的信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理模型。新巴塞爾資本協(xié)議是銀行業(yè)的規(guī)范準(zhǔn)則,其最關(guān)注的是銀行的信用風(fēng)險(xiǎn),而違約概率的度量又是目前的研究重點(diǎn),所以本文選擇了最適合我國的KMV模型來度量違約概率,從而提高我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)

2、管理。
　　 本文共分為四部分。第一章是緒論,介紹了文章的選題背景及意義,在對(duì)國內(nèi)外文獻(xiàn)進(jìn)行概括的基礎(chǔ)上提出了本文的總體框架。第二章先介紹了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)涵以及產(chǎn)生的原因；接下來分析了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的相關(guān)理論及方法,包括新巴塞爾資本協(xié)議的產(chǎn)生,對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)度量的要求,對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)法和違約概率的要求:最后分析了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量的傳統(tǒng)方法和現(xiàn)代方法,并且對(duì)我國當(dāng)前的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法進(jìn)行了分析,在對(duì)比分析這些模型的基礎(chǔ)