經(jīng)濟、金融時序非線性特性判定中的幾個問題研究.pdf

1、混沌時間序列分析已成為當今經(jīng)濟、金融系統(tǒng)中研究的熱點問題之一，而經(jīng)濟、金融時序的非線性混沌特性研究又是這一系列研究的瓶頸和關鍵之所在。它對于經(jīng)濟、金融時間序列分析過程中的相空間重構、建模等的研究都至關重要，直接影響模型的效率和預測的效果，所以經(jīng)濟、金融時序的非線性混沌特性研究就顯得越來越重要。 本文首先對復雜性科學及其背景進行了比較詳細的介紹，對國內(nèi)外同類研究的進展和現(xiàn)狀等進行了較為詳細的綜述。接下來，在國外學者研究的基礎上，基

2、于混沌時序形象化相空間軌跡的動力學特征的分別研究了RP和CRP方法以及判定混沌時間序列的復雜度算法的ApEn(近似熵)算法，基于VB程序應用這兩種方法分別對Lorenz系統(tǒng)及實際的一類復雜金融系統(tǒng)模型所得到的數(shù)據(jù)進行了分析，得到了幾個較為新的復原圖和相干復原圖，這對于判定時序數(shù)據(jù)的復雜內(nèi)在特性提供了圖形上的比對依據(jù)，研究結果為混沌時序的準確和進一步分類奠定了基礎。 接下來論文對實際的經(jīng)濟、金融混沌時間序列的關聯(lián)維數(shù)進行了較為深入

3、的分析和研究，并對關聯(lián)維數(shù)與嵌入維數(shù)、臨界距離之間的關系等問題還進行了一些有益的探索，為了研究混沌時序的非線性特性，論文采用所獲取的人民幣對美元的匯率數(shù)據(jù)研究了其嵌入維數(shù)、時間延遲、相空間重構、除噪、分形、LyapLulov指數(shù)、BDS統(tǒng)計量等決定其非線性特性的重要特征。 然后應用時間序列建模的相關理論與方法，對所獲取的一組加拿大分對美元的匯率數(shù)據(jù)進行了建模預測研究工作，取得了一些有益的研究結果。 這一研究為經(jīng)濟、金融數(shù)