隨機利率模型及其實證分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、利率問題一直是資產定價和風險管理的重要問題，利率的相關理論主要有傳統(tǒng)的金融理論和現(xiàn)代的數(shù)學理論，后者又分為靜態(tài)的利率期限結構和動態(tài)的隨機利率模型理論.對于不同的利率市場，不同的模型有著不同的應用，所以它是金融領域的重點研究問題.
　　文章首先梳理了利率的相關理論，介紹了利率市場和利率的數(shù)學理論，介紹了各種模型及其數(shù)學性質和實務方法.文章對Shibor利率做了實證分析，除了常見的Vasicek模型和CIR模型之外，還討論了指數(shù)Vas

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