非線性期望下最優(yōu)多停時(shí)問題的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、關(guān)于線性期望下的最優(yōu)停時(shí)間題已經(jīng)有了一系列結(jié)果，近年來，由于非線性期望理論的發(fā)展，非線性期望下的最優(yōu)停時(shí)間題也成為大家關(guān)注的問題。Bayraktar和Yao在論文[1]和[2]中定義了一類更廣泛的非線性期望，而這類非線性期望包含期望εg.他們在此類非線性期望下研究了最優(yōu)單停時(shí)間題，但這兩篇文章考慮的是一族非線性期望下的最優(yōu)停時(shí)間題，而不是單個(gè)期望下的最優(yōu)停時(shí)間題.受這兩篇文章的啟發(fā)，我們考慮將線性期望下的最優(yōu)多停時(shí)間題的結(jié)果推廣到一個(gè)非

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