VaR模型方法的研究.pdf

1、北京化工大學碩士學位論文VaR模型方法的研究姓名：丁進申請學位級別：碩士專業(yè)：應用數(shù)學指導教師：楊永愉20050526英文摘要T H E S T U D Y A B O U T M E T H O D S O F V a RM O D E LA B S T R A C TT h i s t e x th a s i n t r o d u c e d s o m e s t u d y a b o u t m e t h o d s o

2、 f V a R m o d e l ，w h i c hi n c l u d et w op a r t s ．1 ) T h e r e a r es o m e p r o b l e m st h a ta r er i s k sf r o m m o d e l i n ga n do v e r —d e p e n d i n gt h eh i s t o r i c a ld a t ai nt h ep r o

3、c e s so fu s i n gV a R m o d e ls i m u l t a n e o u s l yt h e i m p r o v i n gm e t h o d sa r ep r e s e n t e d ．2 ) B a y e s i a n a n a l y s i si su s e di nt h eb a c k t e s t i n go fV a R m o d e lI nt h

4、e c h a p t e r o n e o f t h i st h e s i sw e i n t r o d u c e d d e f e c t s w h i c h a r e e x p o s e di nt h ep r o c e s so fu s i n gV a Rm o d e l ，t h ec o m m o nt e s t i n gm e t h o d sa b o u ti n e f f

5、 e c t i v em o d e la n dr e s e a r c ha c h i e v e m e n t si nt h ep a s t ．F i n a l l yt h em a i nr e s u l t so f t h i st h e s i sa r ei n t r o d u c e db r i e f l y ．M o n t eC a r l oS i m u l a t i o n (

6、M C S )i st h ec o m m o nm e t h o d o f c a l c u l a t i n g “ C a R ．I nt h ec h a p t e rt w o o f t h i st h e s i s ，w ep o i n to u tt w o n o t e w o r t h y q u e s t i o n s1 ) T i m e ·c o n s u m i n gi

7、 s t h eb o t t l e n e c ko fM o n t eC a r l os i m u l a t i o n ．T h u si no u rp a p e r ，w ep r e s e n tt h eo p t i m i z e dm o d e lb yd e t e r m i n i n g t h et w ok e y p a -r a m e t e r s ，t h ep e r i o

8、da n d t h e n u m b e r o f s i m u l a t i o n p a t h ，i no p t i m i z i n g ，f r o mt h ea n g l eo fc o s ta n d r e v e n u e ．2 ) T h es c e n a r i os i m u l a t i o ni s o n e o ft h ef a s t第i i 頁，共2 2 頁 碩士畢業(yè)