期望效用理論與風(fēng)險(xiǎn)排序.pdf

1、期望效用理論是在不確定性下對風(fēng)險(xiǎn)作出抉擇的有效途徑之一,該文在簡述了這一理論近三百年的發(fā)展史后,首先對風(fēng)險(xiǎn)厭惡、確定性當(dāng)量與風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)等概念給出了基于期望效用理論的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋,并依此剖析了一張保單的可行性條件,從而介紹了期望效用理論在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中的一個(gè)不平凡的應(yīng)用實(shí)例.隨后,著重于在精算學(xué)的范疇內(nèi),深入與全面地介紹了基于期望效用假設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)排序理論.主要論及各階停止損失序的定義與相應(yīng)的的特征刻畫;簡判這些隨機(jī)序的有關(guān)分布函數(shù)的交叉型條件等.最

2、后,該文介紹了Frechet 空間與Frechet界的概念,并較為深入地討論了一類極端的相依性風(fēng)險(xiǎn),即相斥風(fēng)險(xiǎn).特別地,以一階停止損失序作為過渡,說明了在Frechet空間中相斥風(fēng)險(xiǎn)組合的停止損失再保費(fèi)為最小.該文主要屬綜述性論文,在期望效用假設(shè)的框架下,總結(jié)概括了近期精算學(xué)中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)研究的許多前沿研究成果.這一方向的理論研究在國內(nèi)還相對薄弱,該文旨在為從事這一方向的研究先作一些理論上的鋪墊.此外,該文也對當(dāng)前研究文獻(xiàn)中的一些不足之處進(jìn)