期望效用理論與風險排序.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、期望效用理論是在不確定性下對風險作出抉擇的有效途徑之一,該文在簡述了這一理論近三百年的發(fā)展史后,首先對風險厭惡、確定性當量與風險保費等概念給出了基于期望效用理論的經(jīng)濟學解釋,并依此剖析了一張保單的可行性條件,從而介紹了期望效用理論在保險實務中的一個不平凡的應用實例.隨后,著重于在精算學的范疇內(nèi),深入與全面地介紹了基于期望效用假設的風險排序理論.主要論及各階停止損失序的定義與相應的的特征刻畫;簡判這些隨機序的有關分布函數(shù)的交叉型條件等.最

2、后,該文介紹了Frechet 空間與Frechet界的概念,并較為深入地討論了一類極端的相依性風險,即相斥風險.特別地,以一階停止損失序作為過渡,說明了在Frechet空間中相斥風險組合的停止損失再保費為最小.該文主要屬綜述性論文,在期望效用假設的框架下,總結(jié)概括了近期精算學中關于風險研究的許多前沿研究成果.這一方向的理論研究在國內(nèi)還相對薄弱,該文旨在為從事這一方向的研究先作一些理論上的鋪墊.此外,該文也對當前研究文獻中的一些不足之處進

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