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文檔簡介
1、本文以分形理論為基礎(chǔ)，從非線性的角度研究了我國股票市場的特征以及價格運動過程中蘊含的一些規(guī)律，希望為投資者提供一些可借鑒的方法。本文以滬深300指數(shù)作為研究對象，運用R/S分析方法對它進行長記憶性檢驗，用來考察我國股票市場的整體分形結(jié)構(gòu)特征；并基于分形市場的短期可預(yù)測性特點，運用付昱華等人的變換分形分布模型和本文改進的變換分形模型對中國石化股票價格進行短期預(yù)測。
本文的創(chuàng)新之處是：
(1)利用R/S分析方法計
2、算出我國滬深300指數(shù)的Hurst指數(shù)：H=0.59,0.5
(3)對付昱華等人的變換分形模型加以改進，由于過去的股票價格對以后的股票價格會產(chǎn)生一定的影響，以及存在一些偶然性，所以付昱華等人選擇某一時刻
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