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文檔簡介
1、波動溢出效應是資本市場研究中的一個熱點問題，其中股指期貨市場是被關注度較高的研究對象。由于我國股指期貨上市時間較短，研究其市場波動情況對完善金融期貨的監(jiān)管工作具有重要的意義。
本文主要是針對我國國內的股指期貨市場與股票市場之間的波動溢出效應所做的研究。我們利用行為金融學的理論對波動溢出的機理進行了定性分析，并采用時間序列的相關理論對其進行了定量分析。建立自回歸模型(AR)與自回歸條件異方差模型(GARCH)分別對股指期貨的
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