已閱讀1頁，還剩53頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、本文收集了滬深300指數(shù)自2005年創(chuàng)始至今的被調(diào)整的股票信息,運用事件分析法測算了股票價格和交易量的異常變動。通過研究發(fā)現(xiàn),調(diào)入滬深300的股票在指數(shù)調(diào)整公告日當(dāng)天有2.7％的超額收益和1.07%的超額交易量。在更長的時間窗口內(nèi),超額收益在20天內(nèi)都持續(xù)存在,并(無)有逆轉(zhuǎn)現(xiàn)象。
為了更深入研究指數(shù)效應(yīng)的現(xiàn)象,本文經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),若被調(diào)入股票無法找到可替代的相似股票,在公告日會有更高的超額收益。這一現(xiàn)象證明了超額收益與套利風(fēng)險和
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 廣發(fā)滬深300指數(shù)
- 滬深300指數(shù)效應(yīng)的實證研究.pdf
- 滬深300指數(shù)效應(yīng)存在性研究.pdf
- 滬深300指數(shù)策略觀點
- 滬深300股指期貨與滬深300指數(shù)動態(tài)調(diào)整的門限效應(yīng)研究.pdf
- 滬深300指數(shù)效應(yīng)及其原因的探究分析.pdf
- 滬深300指數(shù)羊群行為研究.pdf
- 滬深300指數(shù)的VaR研究.pdf
- 滬深300指數(shù)產(chǎn)品VaR研究.pdf
- 滬深300指數(shù)期現(xiàn)貨之間的波動溢出效應(yīng).pdf
- 滬深300指數(shù)與滬深300股指期貨的價格關(guān)系研究.pdf
- 滬深300指數(shù)主要影響因素分析.pdf
- 滬深300指數(shù)基金績效實證研究.pdf
- 投資滬深300指數(shù)期貨的研究.pdf
- 滬深300指數(shù)短期波動實證分析.pdf
- 滬深300指數(shù)效應(yīng)實證研究及其異常收益套利分析.pdf
- 滬深300指數(shù)日歷效應(yīng)實證研究.pdf
- 滬深300指數(shù)調(diào)整效應(yīng)的理論分析與實證研究.pdf
- 基于事件研究法的滬深300指數(shù)效應(yīng)實證研究.pdf
- 我國滬深300指數(shù)期貨周內(nèi)效應(yīng)及策略研究.pdf
評論
0/150
提交評論