A股市場動量模式挖掘.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、A股市場是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，其外在表現(xiàn)是一系列的時(shí)間序列，包括價(jià)格，成交量，每一個(gè)時(shí)點(diǎn)上的分筆數(shù)據(jù)等。如何從眾多繁雜的時(shí)間序列當(dāng)中去提取有效的信息進(jìn)行合理的投資是本文寫作的出發(fā)點(diǎn)。動量效應(yīng)在股票市場上由來已久，利用動量效應(yīng)為投資提供指導(dǎo)是一個(gè)重要的研究方向。
　　本研究在動量效應(yīng)的基礎(chǔ)上提出了動量模式的概念，運(yùn)用股票歷史數(shù)據(jù)，對該動量模式進(jìn)行了定量描述與統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)本文所提出的動量模式在A股市場上確實(shí)存在，并且各個(gè)不同的動量模式之間出

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