X商業(yè)銀行集團客戶風險管理分析.pdf

1、當前,集團客戶憑借其龐大的資產(chǎn)規(guī)模、較為廣泛的融資渠道、表現(xiàn)較為突出的經(jīng)營效益和多領(lǐng)域的擴張態(tài)勢,已經(jīng)成為國內(nèi)各商業(yè)銀行信貸投放的重點對象。但與此同時,大多數(shù)集團客戶由于其關(guān)聯(lián)交易頻繁、股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)復雜、擴張戰(zhàn)略激進(如目前國內(nèi)大多數(shù)集團客戶都存在涉足多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的現(xiàn)象)、融資情況不明晰等風險,逐漸成為各商業(yè)銀行全面風險管理的重點和難點。尤其是在當前國外經(jīng)濟復蘇不明朗、國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展步入換檔期的嚴峻形勢下,各商業(yè)銀行面臨的流動性風險、

2、區(qū)域風險和系統(tǒng)風險隱患增加,如近期尚德集團、聯(lián)盛集團等一批集團客戶紛紛爆出風險事件甚至是破產(chǎn)重組,給各相關(guān)商業(yè)銀行帶來了不可小覷的損失;同時,商業(yè)銀行也面臨著日趨嚴格的監(jiān)管政策和環(huán)境,如《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》進一步增加了對商業(yè)銀行流動性、集中度、資本充足等方面的管理要求,使商業(yè)銀行不得不重新考慮其對集團客戶的授信結(jié)構(gòu)和質(zhì)量。在這種情況下,如何對集團客戶風險進行全面有效的管理,已經(jīng)成為各商業(yè)銀行開展全面風險管理、提升綜合競爭力、保持穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)

3、展的重大課題。
　　然而,目前我國大多數(shù)商業(yè)銀行并未將集團客戶風險管理納入發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化的高度,缺乏完整的、全局性的、針對性的制度體系和管理流程,使集團客戶的風險管理工作無法內(nèi)嵌至銀行業(yè)務發(fā)展的全流程,造成了業(yè)務發(fā)展和風險管理工作的脫節(jié),導致集團客戶風險管理工作缺乏針對性和主動性,給銀行資產(chǎn)安全和穩(wěn)健發(fā)展帶來了隱患。
　　本文以定性分析為主,定量分析為輔,在研究總結(jié)國內(nèi)外商業(yè)銀行集團客戶風險管理的理論思想和實踐經(jīng)驗的基礎

4、上,以X商業(yè)銀行為例,通過VAR模型實證分析,較好的刻畫了集團客戶風險狀況對 X商業(yè)銀行整體風險水平的影響程度。同時,針對 X商業(yè)銀行集團客戶風險管理的現(xiàn)狀和不足,從發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化的高度提出了 X商業(yè)銀行集團客戶風險管理工作的思路和制度設計,并從操作層面提出了 X商業(yè)銀行集團客戶風險管理的全流程建議。這些思路和制度設計,以及全流程建議,對各商業(yè)銀行的集團客戶風險管理工作同樣具有參考意義。論文共分為五章:
　　第一章為導論,這一

5、部分首先分析了商業(yè)銀行集團客戶風險管理的背景;其次對與本論文有關(guān)的國內(nèi)外文獻進行綜述;最后在前人研究的基礎上,提出本文研究的重點、研究思路、研究方法及創(chuàng)新點,從總體上確定了本研究的主題、思路和結(jié)構(gòu)框架。
　　第二章為本文的理論基礎部分,主要對集團客戶的概念、分類進行研究和界定,闡述商業(yè)銀行風險管理理論和風險管理的基本流程和步驟,為后續(xù)的分析奠定了理論基礎。
　　第三章為實證分析,運用計量經(jīng)濟學中的VAR模型,就集團客戶風險狀

6、況對商業(yè)銀行整體風險水平的影響程度進行了模擬測算,通過實證分析的方法論證了商業(yè)銀行加強集團客戶風險管理的重要性和必要性。
　　第四章分析了 X商業(yè)銀行集團客戶風險管理現(xiàn)狀,提出商業(yè)銀行集團客戶“全流程”風險管理的具體措施。
　　第五章為案例分析,以X商業(yè)銀行的A集團客戶和B集團客戶為例,對縱向一體化和混合多元化這兩種不同類型的集團客戶的風險管理工作進行了詳細分析,并結(jié)合當前實際提出針對性的對策和建議。
　　本文的主要結(jié)