股指期貨障礙期權(quán)的定價(jià)及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文利用鞅方法給出了股指期貨障礙期權(quán)的定價(jià)公式，并闡述了股指期貨障礙期權(quán)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用.目的在于對(duì)資產(chǎn)組合價(jià)值下跌的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行保險(xiǎn)，此文提出了用股指期貨障礙期權(quán)對(duì)其進(jìn)行保險(xiǎn)的思想，當(dāng)股指期貨的價(jià)格觸及障礙時(shí)，保險(xiǎn)啟動(dòng)并保證了投資者的利益.
　　基于實(shí)際問(wèn)題的提出，此文在股指價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)的數(shù)學(xué)模型下，利用G irsanov定理定義了鞅測(cè)度Q,在此測(cè)度下，利用期權(quán)定價(jià)的鞅方法，從而得到股指期貨障礙期權(quán)的定價(jià)公式.
　　

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