關(guān)于波動率隨機(jī)、資產(chǎn)價格帶跳的波動率衍生品的定價.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、南開大學(xué)碩士學(xué)位論文關(guān)于波動率隨機(jī)、資產(chǎn)價格帶跳的波動率衍生品的定價姓名：宋世禹申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導(dǎo)教師：王永進(jìn)201205AbstractAbstractIII“Spaperweconsiderthevolatilityderivativesincludingvarianceswapsandvolatilityswaps，whilethedynamicsoftheunderlyingassetismodeled

2、bythesocalledMarkovmodulatedjumpdiffusionswithHeston’sstochasticvolatilitynejumpriskcomponentisdescribedbyacompoundPoissonprocesswiththeMarkovmodulatedarrivalintensityandthelog—normaljumpamplitudeUndertheequivalentmartin

3、galemeasure，theintegralformofthevarianceswaps’priceisobtainedAstothevolatilityswaps，twoapproachesaleelaborated；what’smore，thelatterwaygivestheexactvaluation，whichtakesabigstepforwardincomparisonwiththepreviousapproximati

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