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文檔簡介
1、隨著2008年全球金融危機的爆發(fā)，新版巴塞爾協(xié)議的推出對全球銀行業(yè)的風(fēng)險管理提出了更高更全面的要求。建立起有效的風(fēng)險管理體系，對我國銀行業(yè)提高自身核心競爭力有著顯著的現(xiàn)實意義。在巴塞爾協(xié)議中，建立有效的數(shù)學(xué)模型對風(fēng)險進(jìn)行量化分析具有相當(dāng)重要的地位，因此本文從該角度對如何建立有效的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行分析。
本文首先介紹了巴塞爾協(xié)議，并對巴塞爾協(xié)議中三大風(fēng)險市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險中的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行了簡介。信用風(fēng)險中的計量模型作為
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