新的《巴塞爾資本協(xié)議》下我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的量化管理.pdf

1、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文新的《巴塞爾資本協(xié)議》下我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險的量化管理姓名：喬睿申請學(xué)位級別：碩士專業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：吳青2003.3.1引言自從東南亞金融危機以來，金融風(fēng)險的防范成為各國政府普遍高度關(guān)注的經(jīng)濟論題。由于金融是～國經(jīng)濟的命脈，關(guān)系到國家經(jīng)濟的健康、穩(wěn)健發(fā)展，所以金融機構(gòu)的風(fēng)險管理一直是國內(nèi)外金融機構(gòu)關(guān)注的焦點。本文聚焦商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理，出于以下幾方面考慮：首先，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險具有普遍性。信用風(fēng)險管

2、理是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重要內(nèi)也是其得以長期健康穩(wěn)步發(fā)展的關(guān)鍵。商業(yè)銀行在其運營過程中承擔了各種類型的風(fēng)險，包括信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險等等。其中信用風(fēng)險是其它各種風(fēng)險的最終結(jié)果，是引發(fā)潛在損失的最主要的因素。隨著經(jīng)濟和金融全球化和金融創(chuàng)新的發(fā)展，商業(yè)銀行面臨的競爭環(huán)境日趨激烈，風(fēng)險范圍不斷擴大，風(fēng)險程度也日漸加深，信用風(fēng)險管理的好壞將直接影響商業(yè)銀行本身乃至整個金融體系的穩(wěn)定。因此，有必要深入研究現(xiàn)代

3、商業(yè)銀行在新的環(huán)境中運用先進的管理技術(shù)來管理信用風(fēng)險。其次，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理研究是目前風(fēng)險管理研究的熱點和前沿閥題。美國經(jīng)濟學(xué)家道格拉斯哈里斯曾指出1“市場交易者對信用的敏感性增強，信用風(fēng)險的衡量和管理成為新的關(guān)注焦點，將成為未來國際金融市場的一大趨勢?！彪m然信用風(fēng)險的管理是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的中心內(nèi)容，但這一領(lǐng)域一直是研究的薄弱環(huán)節(jié)，還有許多值得研究和探討的闖題。最后，新的巴塞爾協(xié)議草案的出臺，為新的信用風(fēng)險下的風(fēng)險資本建立了框架

4、，我們國家在加入WTO咀后，將會面臨國際大銀行的激烈競爭，這些迫使我們加快信用風(fēng)險管理方面的研究，加強信用管理技術(shù)和方法在商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理方面的應(yīng)用。本文的用五部分介紹了在新的巴塞爾協(xié)議規(guī)定的風(fēng)險資本的框架下，我國商業(yè)銀行應(yīng)該如何加強對其的研究和應(yīng)用。首先是新的《巴塞爾協(xié)議草案》中基于信用風(fēng)險的測量而配備風(fēng)險資本的規(guī)定，在此基礎(chǔ)上分析了新的《巴塞爾協(xié)議》草案對我國商業(yè)銀行提出的挑戰(zhàn)：然后是商業(yè)銀行信用風(fēng)險的量化模型，比較了國際銀行業(yè)

5、當今比較流行的信用風(fēng)險度量模型如JPMorgan的CreditMetriesl。，K州公司的CreditMonitorv。，瑞士銀行的CreditRisk等。特別以摩根銀行開發(fā)的信用度量模型(CreditMetrict一)為討論的重點，分析了該模型在單筆貸款的信用風(fēng)險計量方面的應(yīng)用。最后，分析了我國信用風(fēng)險產(chǎn)生的一般性和特有的體制性原因，并分析了目前在我國商業(yè)銀行實施信用風(fēng)險的量化管理的難點和障礙，給出我國商業(yè)銀行盡快建立我們自己的信用