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文檔簡介
1、隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和規(guī)則的復(fù)雜多變，金融市場的波動(dòng)變得頻繁且劇烈:1997年亞洲金融危機(jī)，2007年美國次貸危機(jī)等，使得風(fēng)險(xiǎn)管理的作用凸顯。風(fēng)險(xiǎn)管理需要風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型是得到準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果的基礎(chǔ)。《巴塞爾資本協(xié)議》的發(fā)展使得風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不斷得到完善，隨著越來越多的國際機(jī)構(gòu)開始采用和推廣，VaR值逐漸成為衡量風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
VaR值有三種估算方法:得爾塔—正態(tài)法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法，
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