基于VaR的我國燃料油期貨市場風險度量的實證研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文首先就我國石油期貨市場風險進行成因分析，在此基礎上針對上海燃料油期貨提出了期貨市場風險度量模型VaR，指明了VaR模型含義與參數(shù)選擇，并細述了VaR的計算方法。隨后針對我國期貨市場進行建模，并實證檢驗了GARCH族模型和APARCH模型對我國燃料油期貨市場的實用性。
　　 本文的創(chuàng)新在于嘗試將VaR模型應用于中國期貨市場的風險度量研究，并輔以定性分析，對中國燃料油期貨市場風險進行度量和研究。對VaR方法在我國商品期貨市場中的

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