利率的調(diào)整對我國股票市場的短期影響.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文運用事件研究法分析了短期內(nèi)利率的調(diào)整對我國股市的影響，目的是檢驗我國股票市場是否存在信息泄露，利率政策是否有效和我國股票市場是否達到半強勢有效。通過對事前檢驗期內(nèi)的異常收益(AR)和累計異常收益(CAR)進行統(tǒng)計檢驗，得出我國股票市場產(chǎn)生了不顯著的信息泄露。通過對事件發(fā)生當日和事后檢驗期內(nèi)的異常收益和累計異常收益進行統(tǒng)計檢驗，得出利率政策無效的結(jié)論。通過對累計異常收益率在整個事件窗口的圖形進行分析，得出我國股票市場中股價波動的方向與

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