股指期貨對我國股票市場影響的實證研究.pdf

1、指導小組成員名單王龍寶副教授11馬乙偽乙八‘︶氣、J氣、口勺0CO6.2平穩(wěn)性檢驗..............，……6.3滬深300指數(shù)日收益率序列自回歸方程的建立.……6.3.1收益率序列自回歸滯后階數(shù)的選擇.....……6.3.2自相關性檢驗.......................……6.3.3ARCH效應檢驗...........……6.4GARCH模型的選擇和建立..............……6.4.1引入虛擬變量的GA

2、RCH模型...........……6.4.2GARcH模型的參數(shù)估計........……6.4.3GARCH模型建立...............……6.4.4GARCH(p，q)模型檢驗........……6.5分階段建立GARCH模型.....................……6.6EGARCH模型的建立..............……6.6.1EGARCH(p，q)模型的建立.........……6.6.2結果分析......

3、.……第7章實證研究結果和本文的不足之處.............……7.1實證研究結果.......……7.2本文的不足之處..............……第8章結論分析與政策建議.......................……8.1結論分析..……‘”””’‘’二’“8.2政策建議..……‘”””””””‘’8.2.1加強投資者教育和管理.............……8.2.2加大機構投資者入市比例.............……8

4、.2.3發(fā)展對沖基金...................……8.2.4做大做強期貨經(jīng)紀公司..............……8.2.5完善相應法律、法規(guī)、風險監(jiān)管體系和制度二參考文獻.......................……致謝............................................…….34.37勺夕﹃了.0八n丫︸n，八日甘八U勺才︸，0CO，、曰︸卜︸、︺hU廠卜U石U尹白廣匕︻0，es土氣