重尾情形下保險(xiǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)模型中若干問題的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文基于經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型而對(duì)其進(jìn)行推廣,主要考慮重尾情形下的風(fēng)險(xiǎn)模型。
　　在第一章中我們介紹了什么是重尾并介紹了刻畫重尾的一些分布類。
　　在第二章中,我們考慮了隨機(jī)變量加權(quán)和一致性問題:即考慮下式(公式略)對(duì)ck的一致性問題,我們得到了一個(gè)上下界。這里{Xk}∞ k=1是一列獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量,有共同的分布函數(shù)F∈L∩D,N(t),t≥0是到達(dá)密度為λ>0的Poisson過程。
　　在第三章中,我們同樣考慮了隨機(jī)變量

2、加權(quán)和一致性問題,但是理賠額{Xk}nk=1不必是一列獨(dú)立的隨機(jī)變量,而是NA的。我們得到了如下的漸進(jìn)等價(jià)式(公式略),這里θk是滿足一定條件的隨機(jī)變量。
　　在第四章中,我們研究了理賠額{Xk}nk=1是一列ND隨機(jī)變量時(shí)的有限時(shí)間破產(chǎn)問題,我們不僅對(duì)理賠額隨機(jī)變量的獨(dú)立性作了一定的推廣,而且我們還考慮了資本金U(t)隨時(shí)間的積累問題,即考慮帶利息力的風(fēng)險(xiǎn)模型：(公式略)。
　　在第五章中,我們考慮{Xk}nk=1是一列獨(dú)

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