信用評分模型在我國商業(yè)銀行的應用研究——基于數(shù)據(jù)包絡和財務比率分析.pdf

1、信用風險是金融市場上的主要風險之一，信用風險的度量和管理歷來是商業(yè)銀行面臨的重大課題。如何提高信用風險管理水平是我國商業(yè)銀行亟須解決的重要問題。與西方發(fā)達國家的銀行相比，我國商業(yè)銀行在信用風險量化管理的外部環(huán)境、內部控制體系、數(shù)據(jù)基礎、技術和方法等方面都存在較大的差距。 本文在對現(xiàn)有信用評估方法以及我國商業(yè)銀行信用評估現(xiàn)狀進行分析和研究的基礎上，指出我國商業(yè)銀行現(xiàn)行的信用評估方法存在著量化方法不科學、指標選取不合理等缺陷。為了解

2、決這些問題，本文試圖構建一種適合我國實際的信用評估模型，提高我國商業(yè)銀行的信用風險管理水平。 本文提出的信用評估方法中，首先運用統(tǒng)計學中的主成分析法定量篩選信用風險評估中使用的評價指標，相對客觀地構建評價指標體系；隨后通過引入數(shù)據(jù)包絡分析方法，對篩選出的評價指標進行綜合評價，給出一個綜合評價得分即信用分數(shù)，從而判斷銀行客戶的信用風險狀況。最后，應用上市公司數(shù)據(jù)進行實證研究，證明該方法的可行性。 本文綜合了財務指標分析、統(tǒng)