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1、本文首先介紹了三種主要的定價(jià)信用風(fēng)險(xiǎn)的模型：結(jié)構(gòu)化模型，約減形式模型及信用等級(jí)遷移模型。在結(jié)構(gòu)化模型下，首先基于Merton的經(jīng)典模型，在各種不同的假設(shè)條件下，與新型期權(quán)聯(lián)系，定價(jià)貼現(xiàn)債券。對(duì)于息票債券，分別在常數(shù)利率和隨機(jī)利率的情況下對(duì)于連續(xù)息票和離散息票債券建立了定價(jià)模型，對(duì)于公司價(jià)值的跳躍現(xiàn)象，用跳擴(kuò)散隨機(jī)過(guò)程建立了息票債券的模型，同時(shí)討論了隨機(jī)利率下永久息票債券的定價(jià)問(wèn)題，并分析了破產(chǎn)費(fèi)用和利息避稅對(duì)公司價(jià)值產(chǎn)生的影響。最后，我
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