基于灰理論的中國(guó)股票市場(chǎng)短期組合預(yù)測(cè)建模研究.pdf

1、隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民收入水平的提高,股票已經(jīng)成為人們投資理財(cái)?shù)囊环N重要工具。我國(guó)的證券市場(chǎng)目前還處于發(fā)展的初始階段,其波動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)性都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)外的成熟市場(chǎng),因此準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)股價(jià)對(duì)于投資決策具有十分重要的指導(dǎo)意義。
　　本文在灰色預(yù)測(cè)模型研究的基礎(chǔ)上,將結(jié)合支持向量機(jī)的理論與方法構(gòu)建組合模型對(duì)股票價(jià)格進(jìn)行短期預(yù)測(cè)建模研究。
　　主要內(nèi)容如下:第一章主要介紹股票預(yù)測(cè)方法,概述了證券投資分析方法、數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法、現(xiàn)代技術(shù)分析方法

2、以及灰色系統(tǒng)理論等方法。
　　第二章首先論述了中國(guó)股市不符合隨機(jī)游走模型,股票價(jià)格的波動(dòng)存在規(guī)律性,然后說(shuō)明中國(guó)股市并沒(méi)有達(dá)到弱式有效,從而說(shuō)明中國(guó)股市在一定程度上是可以預(yù)測(cè)的。
　　第三章首先介紹了灰色系統(tǒng)理論,接著針對(duì)GM(1,1)模型的模擬序列未能較好的反映出原始數(shù)據(jù)序列的光滑比和級(jí)比動(dòng)態(tài)變化的問(wèn)題,提出了基于光滑比和級(jí)比序列的GM(1,1)組合預(yù)測(cè)模型,并通過(guò)實(shí)證表明模型的有效性。然后針對(duì)股市存在漲跌停盤或短期節(jié)假日

3、的情況,嘗試將非等間距GM(1,1)模型運(yùn)用到預(yù)測(cè)中,提出了通過(guò)累加法將灰導(dǎo)數(shù)優(yōu)化和背景值優(yōu)化進(jìn)行組合,再采用逐步迭代來(lái)估計(jì)模型參數(shù)的新方法,實(shí)證表明該方法得到的模擬和預(yù)測(cè)值具有較高的精度。最后分析了經(jīng)典GM(1,N)模型的建模機(jī)理,并闡述了經(jīng)典GM(1,N)模型存在三個(gè)方面不足,并針對(duì)各個(gè)不足進(jìn)行了相應(yīng)改進(jìn),并提出了改進(jìn)后的GM(1,N)模型,通過(guò)實(shí)證分析表明模型的有效性,能夠運(yùn)用到股價(jià)的短期預(yù)測(cè)中去。
　　第四章將支持向量機(jī)解

4、決小樣本、非線性及高維模式識(shí)別的優(yōu)勢(shì)與灰色預(yù)測(cè)模型“小樣本、貧信息”的特點(diǎn)相結(jié)合進(jìn)行組合建模以及通過(guò)累加生成挖掘原始數(shù)據(jù)序列中潛藏的內(nèi)在規(guī)律的特征相結(jié)合,提出了基于SVM的GM(1,1)模型的股價(jià)預(yù)測(cè)方法和基于SVM的GM(1,N)模型的股價(jià)預(yù)測(cè)方法,并且根據(jù)灰色理論中光滑比和級(jí)比的定義,提出了基于SVM的級(jí)比非線性灰色模型和基于SVM的灰色光滑比和級(jí)比預(yù)測(cè)模型,通過(guò)實(shí)證表明兩者結(jié)合能夠很好的運(yùn)用到股價(jià)預(yù)測(cè)中,并且精度較高。