基于灰理論的中國股票市場短期組合預(yù)測建模研究.pdf

1、隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民收入水平的提高,股票已經(jīng)成為人們投資理財?shù)囊环N重要工具。我國的證券市場目前還處于發(fā)展的初始階段,其波動性和風(fēng)險性都遠遠高于國外的成熟市場,因此準(zhǔn)確地預(yù)測股價對于投資決策具有十分重要的指導(dǎo)意義。
　　本文在灰色預(yù)測模型研究的基礎(chǔ)上,將結(jié)合支持向量機的理論與方法構(gòu)建組合模型對股票價格進行短期預(yù)測建模研究。
　　主要內(nèi)容如下:第一章主要介紹股票預(yù)測方法,概述了證券投資分析方法、數(shù)理統(tǒng)計方法、現(xiàn)代技術(shù)分析方法

2、以及灰色系統(tǒng)理論等方法。
　　第二章首先論述了中國股市不符合隨機游走模型,股票價格的波動存在規(guī)律性,然后說明中國股市并沒有達到弱式有效,從而說明中國股市在一定程度上是可以預(yù)測的。
　　第三章首先介紹了灰色系統(tǒng)理論,接著針對GM(1,1)模型的模擬序列未能較好的反映出原始數(shù)據(jù)序列的光滑比和級比動態(tài)變化的問題,提出了基于光滑比和級比序列的GM(1,1)組合預(yù)測模型,并通過實證表明模型的有效性。然后針對股市存在漲跌停盤或短期節(jié)假日

3、的情況,嘗試將非等間距GM(1,1)模型運用到預(yù)測中,提出了通過累加法將灰導(dǎo)數(shù)優(yōu)化和背景值優(yōu)化進行組合,再采用逐步迭代來估計模型參數(shù)的新方法,實證表明該方法得到的模擬和預(yù)測值具有較高的精度。最后分析了經(jīng)典GM(1,N)模型的建模機理,并闡述了經(jīng)典GM(1,N)模型存在三個方面不足,并針對各個不足進行了相應(yīng)改進,并提出了改進后的GM(1,N)模型,通過實證分析表明模型的有效性,能夠運用到股價的短期預(yù)測中去。
　　第四章將支持向量機解

4、決小樣本、非線性及高維模式識別的優(yōu)勢與灰色預(yù)測模型“小樣本、貧信息”的特點相結(jié)合進行組合建模以及通過累加生成挖掘原始數(shù)據(jù)序列中潛藏的內(nèi)在規(guī)律的特征相結(jié)合,提出了基于SVM的GM(1,1)模型的股價預(yù)測方法和基于SVM的GM(1,N)模型的股價預(yù)測方法,并且根據(jù)灰色理論中光滑比和級比的定義,提出了基于SVM的級比非線性灰色模型和基于SVM的灰色光滑比和級比預(yù)測模型,通過實證表明兩者結(jié)合能夠很好的運用到股價預(yù)測中,并且精度較高。