利率風(fēng)險(xiǎn)及精算免疫技術(shù)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、保險(xiǎn)公司擁有數(shù)額巨大的保險(xiǎn)基金，如何運(yùn)用好保險(xiǎn)資金，規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，使資產(chǎn)與負(fù)債相匹配，是保險(xiǎn)公司提高經(jīng)營管理水平，提高贏利能力，增強(qiáng)償付能力的重要課題。本文分兩部分，第一部分對利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，主要對保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理中的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了透徹的分析，引入了兩種利率風(fēng)險(xiǎn)分析方法，即傳統(tǒng)的利率風(fēng)險(xiǎn)分析方法與隨機(jī)利率期限結(jié)構(gòu)模型，分析了固定收入證券的再投資風(fēng)險(xiǎn)，引出了免疫技術(shù)理論，同時(shí)對收益率曲線進(jìn)行了詳盡的闡述。第二部分對精算免疫技術(shù)進(jìn)行

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