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1、復(fù)旦大學(xué)碩士學(xué)位論文購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)檢驗(yàn)及非線(xiàn)性均值回復(fù)特性姓名：張弢申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)：數(shù)量經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)教師：唐國(guó)興徐劍剛2002.5.22ABSTRACTThefluctuationoftheexchangeratehasbecomefrequentlyandunpredictableafterthebreakdownoftheBrettonWoodsSystem，whichcastingthedoubtonvariousexchange
2、theoriesThePurchasingPowerParity，onemostimportantsuchtheories，hasbeeninevitablydoubtedArmingwithempiricalresultfromthecommonunitroottest，suchasADFandPPsomeholdtheopinionthatthePPPdonotholdforthepost—BrettonWoodsperiodW色C
3、allsolvetheproblemoflOWpowerinthesetraditionalunitrootteststhroughtwomethodsFirst，wemakesomemodificationstothesetraditionalunittestsandsuchwaywillenhancethetestpowerdramaticallyTheKPSS，DFGLSandNParethemodifiedtestsSecond
4、，weincludethecrosssectiondataintothetime—seriesdata，largeningthewholesampledataThepanelunit—testandpanelcointegration—testfollowtheideasBothresultsfromthetwomethodssupportthePPPAfterwemakesurethemean—revertingpropertyoft
5、hePPPwecomparethelinearmodelwiththenonlinearmodelandfindthatthenonlinearoneholdsincomparableadvantagesConsideringtheconsiderableinferiorcharacteristicsoftheTARmodel，wefinallychoosetheSTARmodelasthesuitablebaseandtheempir
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