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1、該文首先介紹了VaR風(fēng)險(xiǎn)測量技術(shù)的概念和計(jì)算方法等相關(guān)基礎(chǔ)知識,并對VaR模型的后驗(yàn)測試(Back-test)方法做了深入講解.在此基礎(chǔ)上,文章取中國證券市場上證綜合指數(shù)和深證綜合指數(shù)一段時(shí)期的歷史數(shù)據(jù)為樣本,結(jié)合后驗(yàn)測試法,對VaR技術(shù)中較有代表性的三種計(jì)算方法(歷史模擬法、RiskMetrics方法和完全參數(shù)方法)在中國證券市場的有效性進(jìn)行了分析評價(jià).三種方法中,完全參數(shù)方法不僅解決了極端情況,能避免對歷史數(shù)據(jù)的強(qiáng)依賴性,而且不局限
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