違約風險模型中的一類隨機最優(yōu)控制問題及一類統(tǒng)計推斷問題.pdf

1、山東大學碩士學位論文違約風險模型中的一類隨機最優(yōu)控制問題及一類統(tǒng)計推斷問題姓名：黃建輝申請學位級別：碩士專業(yè)：運籌學與控制論指導教師：彭實戈2001.5.20A b s t r a c tT h e d e f a u l tr i s km o d e l l i n g a n d t h ev e l u a t i o no f d e f a u l t a b l ec l a i m sw e r e e x t e n

2、s i v e l ys t u d i e d i nn u m e r o u s p a p e r s i nr e c e n t l y ．I nt h e f i r s tc h a p t e r ，w e m a i n l yr e c a l lt h er e l a t e dr e s u l t sw h i c hh a v e b e e na c h i e v e d ．B a s e d O l

3、 li t ，i nt h er e s to f t h i sp a p e r ，w em a k e f u r t h e rd i s c u s s i o n ．T h j s p a p e r m a i u l y c o n t a i n st w o ／m p o r t a n tw u r k s ．i ns o m e s e n c e , t h e yb e l o n g t od 詐f e f

4、 e n tr e s e a r c hf i e l d s i ns t o c h a s t i c a n a l o g y ．b u to nt h eo t h e rh a n d ，b o t ho ft h e md e a lw i t h t h es a m e 丘n a n c i a l r i s k ：t h ed e f a u l tr i s k ．a(chǎn) n dw e w i l ls h o

5、w t h eh a r m o n y l i e sb e t w e e nt h e m ．F i r s ta n df o r e m o s t ，w ei n t r o d u c et w oc l a s s e so fq u e s t i o n sc o n c e r n i n gt h ed e f a u l tr i s k p r e m i u m w h i c h h a d n o tb

6、 e e n i n t r o d u c e da n d d i s c u s s e d b e f o r e ，t h e ya r e t i l es t o c h a s t i cc o n t r o lp r o b l e m a n d s t o c h a s t i cs t a t i s t i c sp r o b l e m r e s p e c t i v e l y ．s ot h e

7、 y a r en e w q u e s t i o n si nt h i sr i s kr e s o a x c hf i e l d ．C o n s e q u e n t l y ' a p p l y i n gt h eS t o c h a s t i cm a x i m u m p r i n c i p l et ot h ec o n t r o lp r o b l e ma n dP r o b

8、 a b i l i t ye q u l Ⅷ．1 e n c em e t h o dt ot h eS t o c h a s t i ci d e n t i f i c a t ep r o b l e m ．w eo b t a i ns o m e p r i m a r yr e s u l t sa n d 臼c a m 婦s e v e r a l n o n t r i v i a le x a m p l e s

9、．K e y W o r d s ：C r e d i t S p r e a d ，R e d u c e d - f o r m ，R M V ，F(xiàn) B S D E ，s t o c h a s t i c I n a 】d m u mp r i n c i p l e ，C o x P r o c e s s ，F(xiàn) e H e rP r o c e s s ，B i r t h - D e a t hP r o c e s sI