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1、在該文中,我們考慮可以包含雙曲分布、t-分布、Pareto-分布等具有"厚尾"特征的一般市場(chǎng)模型.在只有一種債券和一種股票上市交易的市場(chǎng)上,我們運(yùn)用倒向隨機(jī)微分方程理論以及研究正倒向隨機(jī)微分方程的"四步法"來(lái)研究期權(quán)的定價(jià)問(wèn)題.在用這種方法研究的過(guò)程中,我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)非常有趣的事實(shí):我們這里的股票價(jià)格模型不同于經(jīng)典幾何Brown運(yùn)動(dòng)模型,但期權(quán)價(jià)格的確定方式卻與后者是一樣的.期權(quán)價(jià)格的這種特性具有兩方面的意義:它可以用來(lái)確定當(dāng)前時(shí)刻的期
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