滬深300股指期貨與指數(shù)現(xiàn)貨日內(nèi)互動(dòng)關(guān)系研究.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、自2010年4月16日股指期貨在我國(guó)正式交易以來(lái)，股指期貨市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)將有何影響(兩者是否存在引導(dǎo)關(guān)系)以及影響的程度就成為領(lǐng)導(dǎo)層、學(xué)術(shù)界和投資者關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題。
　　本文利用滬深300股指期貨和滬深300指數(shù)現(xiàn)貨在1個(gè)月內(nèi)和前9個(gè)月內(nèi)兩組數(shù)據(jù)的日內(nèi)高頻交易數(shù)據(jù)，采用協(xié)整檢驗(yàn)、格蘭杰因果檢驗(yàn)、向量誤差修正模型及基于E-GARCH的波動(dòng)率估計(jì)模型，對(duì)滬深300指數(shù)期現(xiàn)貨的引導(dǎo)關(guān)系和信息沖擊進(jìn)行了檢驗(yàn)。實(shí)證結(jié)果表明:兩組數(shù)據(jù)均顯示，

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