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文檔簡介
1、股指期貨在我國起源的比較晚，相對于國外較為成熟的股指期貨交易體系，我國的股指期貨研究還不算成熟，對于股指期貨套利這一部分就更是鮮少研究。本文借鑒了國外的一種很有淵源的套利方式——統(tǒng)計(jì)套利，對其進(jìn)行了一定的修改，以適應(yīng)國內(nèi)的滬深300股指期貨，希望能夠?yàn)楦嗟耐顿Y者帶來一種簡單易操作的套利投資方式。 2、r> 接下來，本文選取了正在掛牌交易的IF1604、IF1605、IF1606和IF1609四種滬深300股指期貨，對其進(jìn)行相關(guān)性分析，選取其中相關(guān)性最大的兩種合約。對其進(jìn)行協(xié)整關(guān)系的檢驗(yàn)，在確定其存在協(xié)整關(guān)系后，選定這兩個(gè)期貨合約作為跨期套利的標(biāo)的合約。選好了合約之后，便是制定交易規(guī)則了，將交易規(guī)則進(jìn)行具體的敘述，并用圖表的形式對該交易策略的結(jié)果初步了解。
本文首先介紹了滬深300股指期貨的一些相關(guān)背景知識，讓讀者們對股指期貨、滬深300指數(shù)還有本文用到的統(tǒng)計(jì)知識有一個(gè)初步的了解。
然后，將本文所研究的滬深300股指期貨合約跨期套利交易策略寫成程序
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