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文檔簡(jiǎn)介
1、本文主要研究了滬深300股指期貨的期現(xiàn)套利與跨期套利以及套利過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題。在簡(jiǎn)要介紹了滬深300指數(shù)以及滬深300股指期貨內(nèi)容后,首先推導(dǎo)出了不完美市場(chǎng)條件下的期現(xiàn)套利模型,緊接著應(yīng)用所建立的期現(xiàn)套利模型提出了相應(yīng)的期現(xiàn)套利策略,并詳盡分析了股息率,沖擊成本,交易成本等參數(shù)的取值,然后用中金所的仿真交易數(shù)據(jù)和香港恒生股指期貨的實(shí)際交易數(shù)據(jù)進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),結(jié)果證明期現(xiàn)套利模型有效。在完成對(duì)股指期貨的期現(xiàn)套利研究后,本文又按照同樣的
2、思路,從模型,策略,參數(shù)估計(jì)以及實(shí)證檢驗(yàn)四個(gè)角度對(duì)股指期貨的跨期套利問(wèn)題進(jìn)行了研究。由于股指期貨是金融衍生品的一種,其風(fēng)險(xiǎn)是非常大的,因此本文在最后著重從風(fēng)險(xiǎn)控制的角度,對(duì)股指期貨套利過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了揭示,并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制辦法。
根據(jù)西方發(fā)達(dá)國(guó)家資本市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn),套利者將是股指期貨市場(chǎng)上的主要參與力量之一,由此可以預(yù)見(jiàn),在滬深300股指期貨推出后,套利活動(dòng)將成為維護(hù)市場(chǎng)效率的重要力量。希望本文能對(duì)政策制訂者以及從事
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