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文檔簡介
1、本最優(yōu)分紅問題的提出目的是某把一公司在它的存續(xù)期內(nèi)能夠分給客戶的收益最大化。在這篇文章可以分為兩個(gè)部分，分別研究對偶模型兩種情形的最優(yōu)分紅問題，并且分紅策略是帶壁的過壁全分策略。對偶模型是由Gerber等于2006年提出的，這一模型對于解決一些有特殊的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)來說是有很大的實(shí)際意義的。在第一部分里我們考慮兩個(gè)相互獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)過程的對偶模型。當(dāng)兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)收入服從指數(shù)分布時(shí)，對于一個(gè)確定的b值我們得到最優(yōu)分紅值的解析方程，當(dāng)參數(shù)確定
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