mba論文論我國商業(yè)銀行的風險監(jiān)管——從巴塞爾新資本協(xié)議的角度解讀pdf

1、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學碩士學位論文論我國商業(yè)銀行的風險監(jiān)管——從巴塞爾新資本協(xié)議的角度解讀姓名：王海濤申請學位級別：碩士專業(yè)：法律·國際金融法指導(dǎo)教師：伏軍20100401A b s t r a c tB a s e l A c c o r d s h a v ea l w a y sb e e n c o n s i d e r e da st h em o s ti m p o r t a n tp r o g r a m m

2、a t i cd o c u m e n t so ni n t e m a t i o n a lb a n k i n gs u p e r v i s i o n ．T h eB a s e lA c c o r dr e l e a s e di n 19 8 8w a s o n c e r e g a r d e da st h e “s a c r e d c o n v e n t i o n ”o f i n t e

3、m a t i o n a l b a n k i n g r i s ks u p e r v i s i o n ．I nJ u n e 2 0 0 4 ，t h eB a s e lC o m m i t t e ef o r m a l l y a n n o u n c e d t h e ”N e w B a s e lA c c o r d ”，a n dc o n s i d e r e d t h e c a p i

4、t a l a d e q u a c y r a t i o ，r e g u l a t o r ys u p e r v i s i o n a n di n s p e c t i o n a n dm a r k e tc o n s t r a i n t a s i t s t h r e ep i l l a r s ．w h i c hm a d eam o r ec o m p r e h e n s i v er

5、i s k ．b a s e ds u p e r v i s i o n r e q u i r e m e n t s o n t h e i n t e r n a t i o n a l b a n k i n g s e c t o r , w o u l du n d o u b t e d l yb e c o m ea n o t h e ri n t e m a t i o n a l t e m p l a t ef

6、 o rb a n kr i s ks u p e r v i s i o nu n d e rt h e c u r r e n ti n t e m a t i o n a l f i n a n c i a l e n v i r o n m e n t sa n dw o u l dh a v et h ef a r - r e a c h i n gi m p a c t o nt h eg l o b a l b a n k

7、 i n g i n d u s t r y ．B y t h e e n d o f2 0 0 6 ．t h eN e w B a s e l A c c o r d h a s b e e ni m p l e m e n t e di nt h e i n t e m a t i o n a lb a n k s o f 1O W e s t e m C o u n t r i e s ．s of a ri t h a s b e

8、 e nf i v ey e a r s ’h i s t o r yf o rB a s e ld e v e l o p m e n t ，d u r i n gt h i sp e r i o d ，C h i n aa l s oh a sm a d eg r e a tp r o g r e s so nh o w t o s u p e r v i s et h ec o m m e r c i a lb a n k s ．

9、H o w e v e r , c o m p a r e dw i t ht h ed e v e l o p e dc o u n t r i e s ，i n C h i n a ，t h e s u p e r v i s i o no n c o m m e r c i a lb a n k sm a i n t a i n sa ta l o wl e v e l ，a n d s t i l lh a sm a n y p

10、 r o b l e m s ．T h e r e f o r e ，t h i s p a p e ra t t e m p t s t o ，b yd r a w i n g o n t h es p i r i t o fN e wB a s e l A c c o r d a n dt h e e x c e l l e n tt h e o r i e s a n dp r a c t i c e o nb a n k i n

11、 gs u p e r v i s i o no f t h ed e v e l o p e dc o u n t r i e s ，a n dc o m b i n i n gw i t h t h ei s s u e sa n di n a d e q u a c yo fC h i n a ’S b a n k i n gs u p e r v i s i o n ，p u t f o r w a r d an u m b e

12、 r o fr e c o m m e n d a t i o n s a n dc o u n t e r m e a s u r e so nh o w t oi m p r o v ea n dp e r f e c tt h ec o m m e r c i a lb a n k i n g s u p e r v i s i o ni nC h i n a ．T h i sP a p e r i sd i v i d e di

13、 n t ot h r e e c h a p t e r s ．T h e f i r s tc h a p t e r d e s c r i b e st h er e l a t e d t h e o r e t i c a lf o u n d a t i o n o f B a s e l I I ．i n c l u d i n gt h e b a c k g r o u n do f B a s e l I I a

14、n d i t sm a i n c o n t e n t s ．i nd e t a i ln a r r a t e st h et h r e e p i l l a r so ft h en e w B a s e lA c c o r d ．a(chǎn) n d a l s op o i n t so u tt h es i g n i f i c a n c ea n dr a t i o n a l i t yo f t h en

15、 e wB a s e l A c c o r d o nt h ec o u n t r i e s ’b a n k i n g s u p e r v i s i o n a l lO V e r t h ew o r l d ．T h e s e c o n dc h a p t e r m a i n l y d e s c r i b e st h e s u p e r v i s o r y s t a t u so f

16、 C h i n a ’Sc o m m e r c i a lb a n k s ，a n dp o i n t s o u t t h e m a i np r o b l e m s a n d s h o r t c o m i n g s ．T h i s c h a p t e rf i r s t l yn a r r a t e s t h e r e l a t e d t h e o r e t i c a l f

17、o u n d a t i o n a n d m a i n c o n t e n t s o fb a n k i n g r i s ks u p e r v i s i o n ，a n dt h e nd e s c r i b e st h es u p e r v i s o r ys t a t u so fC h i n a ’Sc o m m e r c i a lb a n k s ，a n d p o i n

18、t s o u t i t sm a i n p r o b l e m s a n ds h o r t c o m i n g s ．T h e t h i r d c h a p t e r , b a s e do n t h e m a i n c o n t e n t sa n d s p i r i t so f t h et h r e ep i l l a r s o f t h en e w B a s e l A

19、 c c o r d ，c o r r e s p o n d i n g l y p u t sf o r w a r d t h e m e a s u r e sa n ds u g g e s t i o n s o n h o wt oi m p r o v ea n d d e v e l o p C h i n a ' s c o m m e r c i a lb a n k i n g s u p e r v i