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文檔簡介
1、本文選擇2002年至2008年的滬深300指數(shù)收益率數(shù)據(jù)，利用多種ARCH族模型對其收益率波動性進(jìn)行模型優(yōu)化，并嘗試以此研究中國股票市場的波動特點(diǎn)。然后通過引入2007年開始發(fā)布的Shibor數(shù)據(jù)作為貨幣政策指數(shù)，探尋貨幣政策對于股票市場的影響，并以S&P500和Libor作為美國貨幣政策對股票市場影響的樣本，比較中國與美國在此方面的差別，重點(diǎn)考察在金融危機(jī)環(huán)境下，貨幣政策對穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)和股票市場的作用是否顯著。。
首先，運(yùn)用
2、計(jì)量模型對滬深300指數(shù)的波動特征進(jìn)行實(shí)證研究。該部分采用第一部分介紹的ARCH族模型對滬深300指數(shù)的波動特征進(jìn)行實(shí)證研究。分別比較了不同模型在對樣本進(jìn)行擬合時的不同結(jié)果并確認(rèn)了滬深300指數(shù)具有顯著的非對稱波動的特征。
其次，引入Shibor數(shù)據(jù)作為貨幣政策指標(biāo)，并運(yùn)用第二部分的結(jié)論對滬深300指數(shù)進(jìn)行因素分析。然后以S&P500指數(shù)和Libor數(shù)據(jù)作為美國國家的對比樣本，對比中國和美國在貨幣政策對股票市場影響程度方面
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