基于Delta-EVT模型的我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的度量.pdf

1、經(jīng)濟(jì)資本，是指在一個給定的置信水平下，用來吸收由相應(yīng)風(fēng)險帶來的非預(yù)期損失的資本，是測量商業(yè)銀行真正所需資本的一個風(fēng)險尺度。商業(yè)銀行一般通過信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的各自度量模型得到相應(yīng)風(fēng)險所需的經(jīng)濟(jì)資本。Delta-EVT模型從商業(yè)銀行整體角度出發(fā)，不僅對商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行度量，而且對商業(yè)銀行超額風(fēng)險進(jìn)行定義，并進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本度量。本文擬運(yùn)用Delta-EVT模型對我國商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行度量。通過研究分析，本文得出以下結(jié)

2、論：
　　 我國商業(yè)銀行可以從整體風(fēng)險的角度出發(fā)來進(jìn)行經(jīng)濟(jì)資本的度量。通過對我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險分析及度量，從而得到所需經(jīng)濟(jì)資本，為我國商業(yè)銀行從宏觀角度管理經(jīng)濟(jì)資本提供了一個參考變量。我國商業(yè)銀行超額風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本是可以度量的，這樣就可以在我國商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的管理過程中對其進(jìn)行區(qū)別對待。針對超額風(fēng)險的特點，我國商業(yè)銀行可采用比較靈活的方法來管理相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本。比如針對超額風(fēng)險發(fā)生概率小的特點，我國商業(yè)銀行可持有短期國債

3、等流動性較強(qiáng)的有價證券等來預(yù)防風(fēng)險的發(fā)生，而無須完全持有現(xiàn)金，這樣可以使商業(yè)銀行的資金利用率滿足最大化。
　　 Delta-EVT模型在我國商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本度量中具有很強(qiáng)的實踐性，它不僅可以比較簡單易行地度量我國商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本，而且清楚地定義超額風(fēng)險的門檻值，從而能夠?qū)ξ覈虡I(yè)銀行超額風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行度量。在度量我國商業(yè)銀行超額風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本時，Delta-EVT模型具有較強(qiáng)的優(yōu)勢：Delta、EVT理論已經(jīng)比較成熟，D