基于一致性原理的我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置方法研究.pdf_第1頁
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1、湖南大學碩士學位論文基于一致性原理的我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置方法研究姓名：吳云申請學位級別：碩士專業(yè)：金融學指導教師：彭建剛劉錫平20100308基于～致性原理的我國商業(yè)銀行經(jīng)濟資本配置方法研究AbstractTheoutbreakoftheUSsubprimemortgagecrisisanditsinfluencetotheglobaleconomydemonstratetheimportanceofeconomiccapitalm

2、anagementincommercialbanksChina’ScommercialbanksneedtospeeduptheprogressoftheresearchonthemethodofthisaspectTherefore，thispapertakestheefficientapproachofriskcapitalallocationasthecentralelementThisfieldofresearchisstill

3、intheinitialstageathomeandabroad，andthispapertakesChina’ScommercialbanksasthemainobjectofstudyEconomiccapitalallocationisdirectlyrelatedtotheallocationofscarceresource一bankcapital，anditisthekeytealizevaluecreationforcomm

4、ercialbanksThedissertationfirstmadeacomprehensivepresentationofthecontentandrequirementsofeconomiccapitalallocationThen，basedontheabroadanddomesticliterature，thedissertationcompletelyandsystematicallyputforwardcoherentca

5、pitalallocationofChina’Scommercialbanks，makingcapitalallocationbetweenheadofficeandbranchesofcommercialbanksscientificallyandquantitativelyByanalyzingthedynamicsystemofriskcapitalallocation，thispaperintroducetheShaplyval

6、ueintocoherentriskcapitalallocationtocalculatetheriskcontributionofassetsofeachbranch，thenestablishoptimizationmodelfromtheperspectiveofoveralloptimalandsolveit，ultimatelydeterminethebranches’capitallimitsBasedonthetheor

7、eticalnarration，thispaperhadmadeacombinationofCreditriskandcoherentriskcapitalallocationtoprovethatmethodsofcoherentallocationshouldbeapplicableforourbankingpracticeCoherenteconomiccapitalallocationapproachisanimportantc

8、omponentofcommercialbanks’economiccapitalmanagementsystemSuchallocationmethods，limitsconstrainedoptimalloandecisionandafterloanparametersadjustmentmakesupplementforeachotherandmutuallyconstitutethedynamiceconomiccapitala

9、llocationHowever，theextensiveuseinChina’Scommercialbanksstillneedsfurtherresearch，fromthefollowingtworespects：oneistoimprovetheroleofthecommercialbanks’environmentforcoherentallocation；theotheristobroadenthescopeoftheapp

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