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文檔簡(jiǎn)介
1、本文以投資者情緒對(duì)股票市場(chǎng)的影響為切入點(diǎn),認(rèn)為股市的價(jià)格波動(dòng)是由實(shí)體經(jīng)濟(jì)基本面因素和投資者情緒因素二者相互影響而共同決定。并且運(yùn)用主成分分析量化地建立了投資者情緒指數(shù),此外,對(duì)不同行業(yè)的投資者情緒指數(shù)給出了定義和具體的量化指數(shù)。
各個(gè)行業(yè)的表現(xiàn)會(huì)受到股票市場(chǎng)周期波動(dòng)和宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)等背景因素的影響,導(dǎo)致各期行業(yè)的總體表現(xiàn)水平可能出現(xiàn)差異,為了克服以往研究忽視了這種不可觀測(cè)的異質(zhì)性因素問題,本文建立了按照證監(jiān)會(huì)行業(yè)分類的面板數(shù)據(jù)模
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