流動性壓力測試工作存在的不足

1、 流動性壓力測試工作存在的不足 流動性壓力測試工作存在的不足當然流動性壓力測試作為一項全新的風險管理工具，轄內(nèi)小法人銀行機構(gòu)在實踐中還存在著一些缺陷，從測試基礎(chǔ)、過程控制等方面來看：（一） （一）測試 測試基礎(chǔ)不夠扎實。一是統(tǒng)計數(shù)據(jù)不夠準確。目前小法人銀行機構(gòu)統(tǒng)計基礎(chǔ)較為薄弱，現(xiàn)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)大多采用手工方式進行，如在壓力測試時，各時段數(shù)據(jù)統(tǒng)計人員一般按項目余額進行主觀分配；二是分類結(jié)果不夠真實。從近兩年五級分類偏離度現(xiàn)場檢查情況來看

2、，轄內(nèi)小法人銀行機構(gòu)偏離度一般都達到 1-2個百分點，在嚴峻的宏觀調(diào)控形勢下，資產(chǎn)流動性基期數(shù)據(jù)質(zhì)量令人擔憂；三是監(jiān)管指標不夠理想。在測試中，各小法人銀行機構(gòu)在壓力組合參數(shù)中，一般將存款月度下降 1.5%作為嚴重的壓力情景，但對于個別十大戶存款余額占其總量 25%左右，且大多是短期存款的小法人銀行，這種假定參數(shù)則不具有較強的說服力。（二） （二）測試過 測試過程仍 程仍顯粗放。 粗放。一是受壓項目綜合計量不夠細致。各小法人銀行機構(gòu)對表內(nèi)

3、受壓項目均作了制度安排，但均未綜合考慮表內(nèi)外業(yè)務的關(guān)聯(lián)影響，如對表內(nèi)“貸款回收受到影響”進行測試后，未按照一攬子授信的要求，對表外收支進行相應的計量；二是易觸發(fā)時點設(shè)定不夠科學。各小法人銀行機構(gòu)流動性風險數(shù)據(jù)的計量，均以月末作為基期，這不足以反映在極端不利情況下，因小概率事件對流動性帶來的負面影響；三是未考慮易污染網(wǎng)點的風險。小法人銀行機構(gòu)各下轄一級支行間存、貸款規(guī)模差異較大，且不排除一些支行為完成存款任務，通過吸收一些資本市場的短期閑

4、置存款或采取操縱貸款虛增存款的情況，但各法人機構(gòu)均未對可能的易污染網(wǎng)點進行抽樣測試。（三） （三）測試結(jié) 測試結(jié)果猶待 果猶待檢驗 檢驗。一是經(jīng)濟金融快速發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)。當前，轄內(nèi)小法人銀行機構(gòu)存貸款業(yè)務面臨多元的競爭格局，一方面新設(shè)銀行機構(gòu)增多，另一方面核心營銷人員流動加劇，階段性的壓力測試結(jié)果，可能難以指導后四個月社區(qū)經(jīng)濟金融快速變化帶來的挑戰(zhàn)；二是缺乏獨立檢查和評價的管理制度。雖然各小法人銀行機構(gòu)均已開展了流動性壓力，但作為一項新