由連續(xù)鞅驅(qū)動的倒向隨機微分方程的若干問題.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、自從E.Pardoux和S.Peng提出倒向隨機微分方程的形式以來,倒向隨機微分方程的理論得到了飛速的發(fā)展,并在諸多領(lǐng)域如金融理論、遞歸效用、微分效用、期權(quán)定價等經(jīng)濟理論中有了很好的應(yīng)用。經(jīng)典的倒向隨機微分方程理論是以Brown運動為干擾源的,而Brown運動是一種非常理想化的隨機模型, 致使經(jīng)典的倒向隨機微分方程在應(yīng)用上受到一定的限制.本文將其干擾源由Brown運動推廣為連續(xù)鞅,討論了由連續(xù)鞅驅(qū)動的倒向隨機微分方程的若干問題。

2、 自從Skorohod,Stroock和VaradhanKrylov等提出隨機微分方程弱解的概念以來,許多學(xué)者在此方面做了不懈的努力。Huang和Lin提出了倒向隨機微分方程弱解的概念。本文在前人研究的基礎(chǔ)上,給出由連續(xù)鞅驅(qū)動的倒向隨機微分方程弱解的概念,利用Girsanov變換,得到其弱解存在的存在的一個充分必要條件,并在此基礎(chǔ)上得到了其弱解存在的一些充分條件,這些充分條件減弱了在強解的存在唯一性中要求的漂移系數(shù)滿足Lipschitz

3、條件的要求。 期權(quán)定價問題是金融數(shù)學(xué)中的核心問題之一。傳統(tǒng)的期權(quán)定價理論一般以隨機分析中的鞅表現(xiàn)定理和Girsanov定理作為研究工具。而近年來,隨著倒向隨機微分方程的理論迅速發(fā)展,彭實戈通過倒向隨機微分方程獲得了非線性Feynman-Kac公式,為期權(quán)定價提供了一種新的方法。本文在前人工作的基礎(chǔ)上,利用Ocone鞅的特殊性質(zhì)和由一般鞅驅(qū)動的倒向隨機微分方程一文中得到的結(jié)論,討論了 Ocone鞅驅(qū)動的倒向隨機微分方程在歐式期權(quán)定

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