正倒向重隨機微分方程.pdf

1、山東大學碩士學位論文正倒向重隨機微分方程姓名：朱慶峰申請學位級別：碩士專業(yè)：概率論與數(shù)理統(tǒng)計指導教師：石玉峰20040410山東大學碩士學位論文本文共分為三部分第一部分：介紹本文所要研究的問題的背景第二部分：在假設(H1)。(H4)下，對于如下形式的正倒向重隨機微分方程／d璣=，(t，璣，K，盈，五)dt9(f1軌，K，％磊)d弼一盈啦，Yo2田(碥)，(o211dgt=F(t，軌，K，Zt，zc)dtG(t，yt，K，Zt，五)dBt

2、ZtdWt：垮=中(YT)‘。我們通過連續(xù)性方法得到了(o2)的存在唯一性定理定理24在假設(H1)(H4)下，(o2)在M2(o，：R釁“忡。2m。8)有唯一解第三部分：在假設(H1)一(H5)下，對于如下一族正倒向重隨機微分方程：fd鱈=厶(t，聹，】≯，聾，露)dt乳(t，聹，V8，弩，露)d砒一芎蝸，yg=皿n(W)，ld】=R(t蜉1，0：貫，刃)dtG。(t，療，圩：芍，刃)dBtZfdWt，垮=西a(好)(031我們得到了

3、(03)的解關于參數(shù)a連續(xù)的結果：定理31令，口，9。，R，G。，皿。，西。；a∈R)為一族正倒向重璉機微分方程(03)，滿足(H1)一(H5)j其解記為(g。，y。，z。，儼)則函數(shù)族(y。，y。，嚴，儼)：d∈R)在M2(0：??；jpm“2“d)中關于Q是連續(xù)的在假設(H1)。(H4)和(H6)下，對于正倒向重隨機微分方程族(o3)，我們得到了(03)的解關于參數(shù)a可微性我們有定理32令九，9。，R，G。，皿。，圣。；0=∈R)為一