幾類再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的研究.pdf

1、風(fēng)險(xiǎn)理論是金融學(xué)和精算學(xué)的基礎(chǔ),其核心問(wèn)題是破產(chǎn)理論的研究?，F(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)理論主要是借助隨機(jī)過(guò)程等數(shù)學(xué)工具發(fā)展起來(lái)的,它為各金融風(fēng)險(xiǎn)部門的經(jīng)營(yíng)管理提供了理論依據(jù)和實(shí)際操作指導(dǎo)。本論文應(yīng)用經(jīng)典鞅論和隨機(jī)點(diǎn)過(guò)程等理論研究分析常利率下帶干擾的超額再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型和保費(fèi)隨機(jī)收取的再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型,得到了最優(yōu)自留額及與破產(chǎn)相關(guān)的一些重要變量的表達(dá)式或性質(zhì)。
　　 本文由五章組成。
　　 第一章是緒論,介紹了風(fēng)險(xiǎn)理論與經(jīng)典風(fēng)險(xiǎn)模型,重點(diǎn)介紹古

2、典風(fēng)險(xiǎn)模型,并給出本文的結(jié)構(gòu)。
　　 第二章介紹一些預(yù)備知識(shí),包括齊次Poisson過(guò)程、Markov過(guò)程、鞅等在本文中需要用到的一些基本知識(shí)。
　　 第三章到第五章是本文的主要部分,介紹我們的研究結(jié)果。
　　 在第三章中,我們研究推廣的再保險(xiǎn)泊松模型:在經(jīng)典的風(fēng)險(xiǎn)模型基礎(chǔ)上,構(gòu)造了一種帶干擾的常利率再保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型。對(duì)此模型進(jìn)行分析和研究,我們得到了其破產(chǎn)概率上界及最優(yōu)自留額表達(dá)式。
　　 在第四章中,針