隨機時滯系統(tǒng)的最優(yōu)濾波.pdf

1、本文主要研究多噪聲時滯系統(tǒng)的最優(yōu)濾波問題。以往多噪聲系統(tǒng)觀測模型中，多是假定觀測為無延遲的。這種情況下，多噪聲系統(tǒng)僅有即時觀測，這種標準的系統(tǒng)可以通過卡爾曼濾波算法得到很好的解決，但假設往往只是一種理想化的情況，并不符合實際情況。實際中觀測會有延遲.本文所討論的多噪聲系統(tǒng)引入了觀測延遲，它刻畫了更一般的輸出狀態(tài)，更符合實際情形。
　　本文分別針對多噪聲連續(xù)系統(tǒng)和多噪聲離散觀測帶時滯系統(tǒng)，應用新息重組的方法和Hilbert空間的投影

2、定理，對最優(yōu)濾波等理論與應用方面的問題，進行了進一步的探討，著重完成了以下工作：
　　對最優(yōu)估計理論進行了深入探討并討論了新息過程的基本性質(zhì)，給出了一些有效的最優(yōu)濾波算法，為解決后面提出的最優(yōu)估計問題打好了理論基礎(chǔ)。
　　用里卡蒂微分方程方法對多噪聲連續(xù)系統(tǒng)的最優(yōu)濾波算法進行了研究。通過離散近似化的處理，把連續(xù)系統(tǒng)處理成已經(jīng)解決的離散多噪聲系統(tǒng)，并用標準的卡爾曼濾波定理寫出其最優(yōu)估計公式。
　　對多噪聲離散系統(tǒng)的最優(yōu)濾