

已閱讀1頁,還剩53頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
1、隨機線性二次問題是一類經(jīng)典的最優(yōu)控制問題,一些非線性控制問題可以用線性二次問題做逼近。討論加上跳擴散的系統(tǒng)更加符合現(xiàn)實應用的發(fā)展需要,特別是在日益繁榮的金融市場中,一些均值方差投資組合問題和風險控制問題可以轉(zhuǎn)化為隨機線性二次控制問題;真實市場中存在競爭對手,競爭對手共同參與市場并影響市場,這啟發(fā)我們將部分此類問題轉(zhuǎn)化為零和微分對策問題,而考慮跳擴散的系統(tǒng)則更加符合金融市場隨機性的規(guī)律。
本文研究了一類帶泊松跳的零和線性二次隨機
2、微分對策問題,且其擴散項系數(shù)不為零?;趯ο嚓P(guān)黎卡堤方程的研究,給出了一類閉環(huán)形式的最優(yōu)反饋控制策略對,在一定程度上拓展了帶跳線性二次問題的結(jié)果。我們運用Hamadène線性變換將對策問題與另一個控制問題聯(lián)系起來,討論了對策問題的哈密頓系統(tǒng)及黎卡堤方程并給出了解的存在唯一性證明。
在跳擴散系統(tǒng)的零和線性二次隨機微分對策問題中,控制變量由兩部分組成,可以看成是兩個玩家同時參與系統(tǒng)且共同影響狀態(tài)變量;狀態(tài)方程是線性的正向隨機微分方
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 31835.線性二次二人零和隨機微分對策
- 平均場倒向隨機微分方程的線性二次最優(yōu)控制及非零和微分對策.pdf
- 奇異系統(tǒng)無窮時間線性二次微分對策.pdf
- 19015.離散隨機控制系統(tǒng)的線性二次型二人和n人微分對策研究
- 離散時間隨機系統(tǒng)微分對策問題的研究.pdf
- 隨機微分對策的最優(yōu)目標問題.pdf
- 帶平均場的線性二次正倒向隨機對策問題.pdf
- 基于對策信息結(jié)構(gòu)不確定的二次型微分對策研究.pdf
- 線性隨機系統(tǒng)的二次指標混合最優(yōu)控制問題.pdf
- 連續(xù)時間和離散時間的不定隨機線性二次控制問題.pdf
- 時變離散隨機系統(tǒng)及Markov模糊系統(tǒng)微分對策問題的研究.pdf
- 在沒有Isaacs條件下的隨機微分對策問題.pdf
- 48482.隨機系數(shù)和帶跳的線性隨機微分系統(tǒng)的h2h∞控制
- 由Levy過程驅(qū)動的隨機線性二次最優(yōu)控制問題及含Markov鏈的倒向隨機微分方程.pdf
- 反射倒向隨機微分方程及其在混合零和微分對策,可逆投資問題及偏微分方程中的應用.pdf
- 非線性MINIMAX問題的二次約束二次算法模型.pdf
- 離散Markov隨機系統(tǒng)的H2微分對策和模糊H∞控制研究.pdf
- 多人非線性微分對策的辛幾何算法.pdf
- 關(guān)于不定隨機線性二次最優(yōu)控制若干問題的研究.pdf
- 零和隨機微分投資組合博弈問題.pdf
評論
0/150
提交評論