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1、 線性二次最優(yōu)控制問題不但可以模擬現(xiàn)實世界中的很多現(xiàn)象,而且可以近似一些復(fù)雜的問題；同時其結(jié)構(gòu)又相對簡單,處理方便,因而成為現(xiàn)代控制理論中的一類重要問題。不管是確定性的情形,還是隨機(jī)情形,都已經(jīng)得到很多經(jīng)典的結(jié)果,它們是現(xiàn)代控制不可或缺的部分。
一個隨機(jī)線性二次(LQ)最優(yōu)控制問題,當(dāng)狀態(tài)和控制的權(quán)重矩陣為不定時,稱為不定LQ問題。不定隨機(jī)LQ理論已經(jīng)得到進(jìn)一步的發(fā)展,而且在金融中有了廣泛的應(yīng)用。
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