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1、眾所周知,最大值原理是研究最優(yōu)控制問(wèn)題的一個(gè)重要方法。但是,當(dāng)需要考慮的控制系統(tǒng)伴隨狀態(tài)限制,尤其是sample-wise的狀態(tài)限制(即狀態(tài)以概率為1落在給定集合中)時(shí),隨機(jī)最優(yōu)控制問(wèn)題很難解決。為了處理這樣的最優(yōu)控制問(wèn)題,最近終端擾動(dòng)方法被引入,并且這種方法已經(jīng)在金融最優(yōu)問(wèn)題中得到相應(yīng)的應(yīng)用(如[10-13])。終端交分方法是基于Bieleckiet在[3]及El Karoui,Peng和Quenez在[7]中引入的,主要應(yīng)用Ekel
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