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1、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)兒ANGXlUNlVERSITY0FFINANCE&ECoNoMlCS論文題目(中文)論文題目作學(xué)校代碼密級(jí)中圖分類號(hào)UDC碩士學(xué)位論文MASTERDISSERTATIoN特異性尾部風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性尾部風(fēng)險(xiǎn)及其交叉定價(jià)一一來自我國A股市場的證據(jù)IdiosyncraticTailRisk，SystemicTailRiskandTheirs(英文)CrossPricing一一EvidencefromChinasAshareMarke
2、t者塑墜型申請學(xué)位碩士導(dǎo)師壅叁墨培養(yǎng)單位金融學(xué)院學(xué)科專業(yè)全塾堂研究方向金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理二。一八年六月目錄第1章引言111研究背景與意義112文獻(xiàn)綜述313研究思路與成果6131研究思路6132研究成果714研究創(chuàng)新與不足8第2章基本理論1021資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)1022Fama有效市場理論1123套利定價(jià)理論(APT)1224行為金融理論一12第3章尾部風(fēng)險(xiǎn)1431尾部風(fēng)險(xiǎn)概念一1432尾部風(fēng)險(xiǎn)與資產(chǎn)收益的關(guān)系一15第4章研
3、究方法18第5章數(shù)據(jù)與變量2151數(shù)據(jù)樣本2152控制變量21第6章實(shí)證結(jié)果2261尾部風(fēng)險(xiǎn)的分解一2262尾部風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)特征一2563尾部風(fēng)險(xiǎn)在截面中的定價(jià)作用29631尾部風(fēng)險(xiǎn)在標(biāo)準(zhǔn)控制變量下的截面結(jié)果29632尾部風(fēng)險(xiǎn)在全部控制變量下的截面結(jié)果30第7章混合尾部風(fēng)險(xiǎn)在截面中的定價(jià)作用3671混合尾部風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)性一3672混合尾部風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)依賴性一3773混合尾部Beta～39第8章穩(wěn)健性檢驗(yàn)4181交叉控制后的尾部風(fēng)險(xiǎn)與截面預(yù)期
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