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文檔簡介
1、該文通過運用現(xiàn)代資本市場理論及資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）,從實證分析的角度,對上海股市的系統(tǒng)性風(fēng)險進行了深入的分析.文章首先介紹了證券投資風(fēng)險的概念,產(chǎn)生的原因以及度量方法.然后詳細的介紹了馬柯維茨的投資組合理論及資本資產(chǎn)定價模型.在此基礎(chǔ)上,該文對上海股市不同行業(yè)的風(fēng)險作了實證研究,測算了42個行業(yè)的風(fēng)險系數(shù),并研究了其中的統(tǒng)計規(guī)律.接著以電子信息行業(yè)和家電行業(yè)為例,運用行業(yè)生命周期的理論,分析了不同行業(yè)風(fēng)險差異的內(nèi)在因素.同時,該
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