突發(fā)事件下基于期權(quán)契約的零售商主導型供應鏈協(xié)調(diào)機制研究.pdf

1、近些年供應鏈自身呈現(xiàn)出的復雜化和全球化的發(fā)展趨勢以及各種突發(fā)事件的頻繁發(fā)生在很大程度上增加了供應鏈所面對的風險和不確定因素，同時隨著零售業(yè)生存業(yè)態(tài)和組織形式不斷創(chuàng)新和發(fā)展，傳統(tǒng)的供應商主導地位逐漸被零售商所取代了，形成了由零售商主導的供應鏈。因此這種零售商主導型供應鏈的突發(fā)事件應對管理問題逐漸得到更多的關(guān)注。本文采取理論分析、建模推導求解與數(shù)值仿真分析相結(jié)合的方法，在國內(nèi)外目前已有相關(guān)文獻的研究基礎(chǔ)上，借助博弈論、最優(yōu)化理論、金融工程和

2、運籌學等理論，對零售商主導型供應鏈基于期權(quán)契約的突發(fā)事件應對進行研究。
　　文章的主要研究內(nèi)容歸納如下:
　　(1)研究了基于期權(quán)契約的零售商主導型供應鏈基本協(xié)調(diào)問題。建立零售商主導型供應鏈集中決策模型和基于期權(quán)契約的基本協(xié)調(diào)模型，通過對期權(quán)購買價格和期權(quán)執(zhí)行價格等決策變量的分析，給出個模型下的最優(yōu)策略。研究結(jié)果表明期權(quán)契約機制可以有效實現(xiàn)零售商主導型供應鏈系統(tǒng)的整體協(xié)調(diào)。最后通過數(shù)值仿真進一步對結(jié)果進行了分析和驗證。

3、>　　(2)研究了基于期權(quán)契約的零售商主導型供應鏈突發(fā)事件應對問題。首先建立了突發(fā)事件導致市場需求擾動下的供應鏈集中決策模型和基于原期權(quán)契約的分散決策模型，并給出系統(tǒng)以及原期權(quán)契約下制造商的最優(yōu)決策變化情況，然后在以上分析的基礎(chǔ)之上建立突發(fā)事件下零售商主導型供應鏈基于期權(quán)契約的應對模型，得到突發(fā)事件下基于期權(quán)契約的協(xié)調(diào)應對策略。研究結(jié)果表明在零售商主導型供應鏈系統(tǒng)內(nèi)，期權(quán)契約具有一定的魯棒性，當突發(fā)事件的發(fā)生導致市場需求變化不太大，未超

4、出一定界限時，原期權(quán)契約依舊可以有效維持供應鏈系統(tǒng)的整體協(xié)調(diào);同時期權(quán)契約還具有抗突發(fā)事件性，當突發(fā)事件的發(fā)生導致市場需求變化過大，超出界限時，原有期權(quán)契約雖然失效，但通過對契約參數(shù)的合理調(diào)節(jié)，仍可以實現(xiàn)供應鏈系統(tǒng)對突發(fā)事件的有效應對。最后通過數(shù)值仿真進一步對結(jié)果進行了分析和驗證。
　　(3)通過引入CvaR風險測量準則，研究了突發(fā)事件下考慮制造商風險偏好的零售商主導型供應鏈基于期權(quán)契約的應對問題。首先建立了考慮制造商風險偏好下基

5、于期權(quán)契約的供應鏈協(xié)調(diào)基礎(chǔ)模型，得到正常穩(wěn)定情況（沒有突發(fā)事件發(fā)生）下，使得整個供應鏈系統(tǒng)實現(xiàn)整體協(xié)調(diào)的合理期權(quán)契約參數(shù)設(shè)定。然后建立了突發(fā)事件下考慮制造商具有一定風險偏好時的供應鏈集中決策模型和基于原期權(quán)契約的分散決策模型，并給出突發(fā)事件導致市場需求擾動后系統(tǒng)和原期權(quán)契約下具有風險偏好制造商的最優(yōu)決策變化情況。之后在以上分析的基礎(chǔ)之上建立突發(fā)事件下考慮制造商風險偏好的供應鏈基于期權(quán)契約的應對模型，得到突發(fā)事件下基于期權(quán)契約的協(xié)調(diào)應對策