最小方差投資組合的估計(jì)問(wèn)題.pdf_第1頁(yè)
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1、學(xué)校代碼：10200分類號(hào)：業(yè)Y889816研究生學(xué)號(hào)密級(jí)東牡知予葒史孽碩士學(xué)位論文200420909無(wú)最小方差投資組合的估計(jì)問(wèn)題TheEs痂帆a戧onofTheMinimumVadancePortf0Ⅱ0作者：藺煥泉指導(dǎo)教師：學(xué)科專業(yè)：研究方向：學(xué)位類型：史寧中教授張寶學(xué)教授概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)多元分析學(xué)歷碩士東北師范大學(xué)學(xué)位評(píng)定委員會(huì)2006年5月AbstractThepapersummarizeddomesticandirlterna

2、tionalresearchresultsinthefieldofMarkowitz’smean—variancemodel0nthebasisoftheseresult8，itprovesthepropertyofequiValenceofbetweenparameters’estimationoftheminimuInvarianceportfolioandtllatofthelinearmodel，whenthereturnseq

3、ueⅡcesarestrictlystationaryAlso，itraise8thetranslationinVarianceinthestrictlystationaryreturnsequencesMeanwhile，theestimatedparameterswithequationconstrainsarederiVedbyusingLagrangemultiplierlawFinaUy，aniteratiVealgorith

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